Handlowcy wykorzystują różne wskaźniki techniczne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących kierunku cen i aktywności rynkowej. Wskaźniki te są przeznaczone do różnych celów, z dywergencją konwergencji średniej ruchomej (MACD) będący jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do określania kierunku cen i pęd.
Przyjrzyjmy się, jak działa wskaźnik MACD i jak można go użyć do określenia kierunku i siły trendu.
Co to jest wskaźnik MACD?
MACD to szeroko stosowane narzędzie do analizy technicznej, na którym handlowcy kryptowalut polegają, aby wykrywać zmiany trendów i potencjalne sygnały kupna lub sprzedaży na rynku kryptograficznym. Został opracowany przez Geralda Appela pod koniec lat 70. i od tego czasu znalazł zastosowanie na rynkach finansowych, takich jak kryptowaluty, forex i giełdy.
Co wskazuje MACD?
Stosując wskaźnik MACD, handlowcy kryptowalut mogą zidentyfikować szereg kluczowych trendów rynkowych, takich jak rozbieżności, przecięcia oraz wykupione i wyprzedane pozycje, które są kluczowymi wskaźnikami na rynku analiza. Wkrótce sprawdzimy, jak to się robi.
Jak działa dywergencja konwergencji średniej ruchomej?
Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) mierzy korelację między dwiema średnimi ruchomymi i może być przedstawiony jako histogram, który podkreśla mocne i słabe strony cen. Aby zrozumieć, jak działa ten wskaźnik, konieczne jest zrozumienie jego podstawowych cech.
Linia MACD
Linia MACD, oznaczona niebieską linią, jest uzyskiwana przez odjęcie dłuższej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) od krótszej wykładniczej średniej ruchomej. EMA to średnia ruchoma, która przywiązuje wagę do najnowszych danych cenowych, dzięki czemu reaguje na ostatnie zmiany cen i jest poręcznym narzędziem do identyfikacji trendów oraz sygnałów kupna i sprzedaży. Okresy EMA odnoszą się do liczby punktów cenowych zawartych w określonym pomiarze iw zależności od wskaźnika użyjesz różnych okresów EMA, aby znaleźć różne trendy.
Obliczenie polega na odjęciu 26-okresowej EMA od 12-okresowej EMA, a różnicę nanosi się na wykres wraz z linią sygnału.
Linia sygnałowa
Z drugiej strony linia sygnału to 9-okresowa EMA linii MACD. Ponieważ zarówno linie MACD, jak i sygnałowe poruszają się nad i pod sobą, tworzą sygnały bycze i niedźwiedzie. Wyjaśnimy to bardziej szczegółowo w dalszej części tego artykułu.
Histogram MACD
Histogram MACD pokazuje różnicę między linią MACD a linią sygnału, przedstawiając ją jako słupki. Gdy słupki znajdują się powyżej linii zerowej, linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału. I odwrotnie, gdy słupki znajdują się poniżej linii zerowej, linia MACD znajduje się poniżej linii sygnału. Ten histogram pomaga również traderom kryptograficznym w identyfikowaniu potencjalnych trendów i odwrócenia trendów.
Linia Zerowa
Linia zerowa to linia prosta we wskaźniku MACD, która oddziela dodatnią i ujemną część wykresu. Linia MACD przesuwa się powyżej i poniżej linii zerowej, aby pokazać, czy rynek jest zwyżkowy czy niedźwiedzi. Jeśli histogram znajduje się powyżej linii zerowej, oznacza to, że rynek idzie w górę, a jeśli poniżej linii zerowej, oznacza to, że rynek spada.
Jak korzystać z MACD w handlu kryptowalutami
Jak więc interpretować sygnały pochodzące ze wskaźnika MACD? Istnieje kilka skutecznych podejść do określania dominującego trendu rynkowego i identyfikowania potencjalnych punktów zwrotnych na rynku.
1. Trend zwyżkowy MACD
Kiedy linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, trend jest uważany za zwyżkowy, a im dalej od linii zerowej, tym silniejszy jest trend. Handlowcy mogą również określić trendy rynkowe, badając histogram. Trend jest zwyżkowy, gdy histogram znajduje się powyżej linii zerowej lub zielonej. Dłuższe słupki histogramu wskazują na silniejszy trend, podczas gdy krótsze słupki wskazują na słabszy trend.
2. Trend niedźwiedzi MACD
Natomiast linia MACD pozostaje poniżej linii sygnału w trendzie niedźwiedzim, a im dalej są od siebie, tym silniejszy staje się trend. Gdy histogramy znajdują się poniżej linii zerowej, trend jest niedźwiedzi. Długość słupków histogramu może również określać siłę trendu.
3. Zwrotnica MACD
Odwrócenie trendu wskazuje na zmianę trwającego trendu, jak sugeruje jego nazwa. Oznacza punkt, w którym poprzednio zwyżkowy trend przechodzi w niedźwiedzi lub odwrotnie.
Jedną z powszechnych metod identyfikacji odwrócenia trendu jest obserwacja skrzyżowania linii MACD i linii sygnałowych. Kiedy linia MACD przecina się powyżej linii sygnału w trendzie spadkowym, oznacza to przejście do trendu zwyżkowego. I odwrotnie, linia MACD przecinająca się poniżej linii sygnału wskazuje na niedźwiedzie odwrócenie, co sugeruje, że trend może nadal spadać.
4. Warunki wykupienia i wyprzedania
Wskaźnik MACD można wykorzystać do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Warunek wykupienia występuje, gdy linia MACD jest znacznie wyższa niż linia sygnału. Jednocześnie stan wyprzedania ma miejsce, gdy linia MACD jest znacznie niższa niż linia sygnału. Handlowcy mogą wykorzystywać te sygnały do otwierania lub zamykania pozycji w oparciu o preferowaną strategię handlową.
5. Rozbieżność cen
Rozbieżność między ceną a wskaźnikiem MACD może sygnalizować potencjalne odwrócenie trendu. Dzieje się tak, gdy cena osiąga nowe szczyty lub dołki, ale MACD nie podąża za nimi. Na przykład w dywergencji zwyżkowej cena nadal spada i tworzy nowe minimum, podczas gdy odpowiadający jej MACD wskazuje inaczej.
I odwrotnie, niedźwiedzia dywergencja sygnalizuje słabnący ruch cen. Dlatego możliwe odwrócenie jest nieuchronne, gdy wystąpi rozbieżność.
Ograniczenia wskaźnika MACD
Chociaż wskaźnik MACD jest dobrym narzędziem do analizy technicznej, należy pamiętać, że nie jest on niezawodny. Generuje fałszywe sygnały, które wprowadzają traderów w błąd, aby uwierzyli, że odwrócenie trendu jest bliskie, tylko po to, aby trwający trend był kontynuowany.
Co więcej, rozbieżność cen, którą MACD próbuje zidentyfikować, nie zawsze może dokładnie przewidzieć odwrócenie trendu, ponieważ cena może nadal podążać w stałym kierunku. W związku z tym inwestorzy muszą szukać dodatkowych wskaźników lub potwierdzeń, aby zweryfikować potencjalne ruchy.
Używanie MACD z innymi wskaźnikami technicznymi
Ponieważ MACD może dawać fałszywe sygnały, a na jego wyniki może wpływać zmienność rynku, inwestorzy powinni zawsze używać MACD w połączeniu z wskaźniki techniczne różnych kategorii I analiza fundamentalna aby podejmować świadome decyzje handlowe.
Podobnie jak w przypadku wielu innych wskaźników technicznych, MACD jest subiektywny i można go dostosować do indywidualnych preferencji. Handlowcy często dostosowują parametry, takie jak histogram MACD i liczbę okresów używanych w obliczeniach, aby dopasować je do ich specyficznych stylów handlowych. Możliwe kombinacje tych parametrów są nieograniczone i mogą prowadzić do rozbieżnych wyników, unikalnych dla każdego inwestora. Rodzi to potrzebę studiowania i testowania różnych konfiguracji w celu określenia optymalnych ustawień strategii, aby osiągnąć najlepsze wyniki.
Poświęć czas na praktykę
Wskaźnik Moving Average Convergence Divergence (MACD) jest realnym wskaźnikiem, który może zapewnić inwestorom cenny wgląd w trendy rynkowe, ale jego opanowanie wymaga praktyki i doświadczenia. Moreso, jego skuteczność zależy od tego, jak dobrze jest interpretowana, a to zależy od typów traderów, którzy z niej korzystają.
Jako inwestor ważne jest, aby poświęcić czas na ćwiczenie używania wskaźnika MACD i zrozumieć, jak on działa w różnych scenariuszach rynkowych. Może to obejmować analizę i testowanie danych historycznych, testowanie różnych strategii i eksperymentowanie z różnymi ustawieniami. Używanie wskaźnika MACD bez praktyki i nauki może prowadzić do ciągłych strat.
