Zanim kupisz telefon, laptop lub cokolwiek innego, chcesz się upewnić, że działa, testując go; ta sama praktyka powinna być stosowana w handlu. Nie możesz wykorzystywać swojej strategii handlowej na rynku bez sprawdzenia, czy działa lub przynajmniej mając pojęcie o wynikach, jakie może przynieść, dlatego musisz ją przetestować wstecz.
Co to jest testowanie wsteczne?
Wielu nowych traderów przechodzi przez cykl opracowywania strategii, która wydaje się działać, używa jej przez jakiś czas i porzuca ją po przegraniu serii transakcji. Następnie szukają innych strategii i powtarzają cykl. W rezultacie wielu z nich rezygnuje z handlu, wierząc, że nikt nie może konsekwentnie zarabiać na rynku kryptowalut lub że handel kryptowalutami nie jest dla nich.
Tak więc, zamiast przechodzić przez cykl zatrzymywania się na stosowanie strategii handlowej i wybierania innej, kiedy zaczynasz tracąc transakcje, możesz przetestować swoją strategię za pomocą danych, aby zobaczyć, jak radziłaby sobie w czasie, nie ryzykując żadnego pieniądze. Pozytywny wynik pomoże ci mieć większe zaufanie do takiej strategii.
Backtesting pozwala ocenić potencjalną wydajność twojego strategia handlu kryptowalutami na podstawie danych historycznych. Chodzi o to, że niezależnie od wyniku, jaki strategia daje na podstawie danych historycznych, prawdopodobnie się powtórzy. Zatem strategia, która daje dobre wyniki w testowaniu jej na danych historycznych, ma duże szanse na dobre wyniki w przyszłych warunkach rynkowych i odwrotnie.
4 powody, dla których powinieneś przetestować swoją strategię handlową
Poniżej znajduje się kilka zalet analizy historycznej strategii handlowej.
1. Testowanie strategii zerowego ryzyka
Nie będziesz musiał ryzykować swojego kapitału handlowego podczas testowania historycznego swojej strategii. Zamiast testować strategię handlową na żywo, idealnym rozwiązaniem jest testowanie historyczne.
2. Dostosuj swoją strategię
Analiza historyczna ujawnia mocne i słabe strony Twojej strategii. Następnie możesz użyć tych informacji, aby dostosować strategię do swoich potrzeb handlowych i typu osobowości.
3. Więcej zaufania do Twojej strategii handlowej
Backtesting pozwala wypróbować różne strategie rynkowe, aby wybrać najlepszą. Ta praktyka zwiększy twoje zaufanie do swojej strategii, zwłaszcza jeśli dobrze sprawdza się w dużej części danych rynkowych.
4. Zdobądź nowe pomysły
Ponieważ proces weryfikacji historycznej naraża Cię na wiele danych, prawdopodobnie zobaczysz więcej powtarzalnych wzorców handlowych, co umożliwi uzyskanie nowych pomysłów handlowych w tym procesie.
Dwa sposoby na backtest twojej strategii
Testowanie wsteczne strategii kryptograficznej można wykonać ręcznie lub automatycznie.
Ręczne testowanie wsteczne
Ręczne testowanie historyczne strategii będzie wymagało samodzielnego umieszczania transakcji na danych historycznych. Aby przeprowadzić ręczne testowanie historyczne, należy wykonać następujące kroki.
- Po otwarciu konta z A niezawodna giełda kryptowalut, otwórz ustawienia wykresu żądanego zasobu.
- Analiza historyczna wymaga strategii. Musisz także zdecydować, jakich narzędzi i wskaźników chcesz użyć. Na przykład Twoja strategia może polegać na handlu odbiciem trendu (niedźwiedziego lub byczego) na BTCUSD w ciągu jednej godziny po odbiciu się ceny od poziomu 61,8% przy użyciu narzędzie zniesienia Fibonacciego. Poziom 61,8% Fibonacciego musi również tworzyć zbieżność z linią trendu, aby potwierdzić ruch.
- Ponieważ masz już strategię, następną rzeczą jest przewinięcie z powrotem do miejsca, w którym chcesz rozpocząć test historyczny. W przypadku BTCUSD możesz zacząć już od 2013 roku. Następnie możesz szukać trendów na wykresie jednogodzinnym, aby zobaczyć możliwość kontynuacji trendu po korekcie, która spełnia Twoje wymagania.
- Kiedy zobaczysz odpowiednią konfigurację, powinieneś użyć narzędzia i wskaźniki chcesz przetestować na wykresie. W tym przypadku narzędzie zniesienia Fibonacciego i linia trendu. Następnie wykreśl wykres, tak jak zrobiłbyś to, gdybyś miał handlować ruchem, gdy miał on miejsce na początku. Po wykonaniu tej czynności przesuń wykres do przodu ze świecznika na świecznik, aby zobaczyć wynik. Chodzi o to, aby powoli przesuwać wykres do przodu, aby zobaczyć wynik transakcji, a następnie udokumentować wynik.
- Podczas zapisywania wyniku możesz przewijać, aby uzyskać nowe konfiguracje, użyć narzędzi handlowych do ich analizy i przejść dalej, aby zobaczyć, co się stało. Powtarzaj ten proces, aż przejrzysz wiele danych. Niektóre platformy, takie jak TradingView, umożliwiają automatyczne odtwarzanie i wstrzymywanie danych historycznych, dzięki czemu nie będziesz musiał samodzielnie przewijać. Możesz także kontrolować prędkość odtwarzania na wykresie. Jest to dostępne dla użytkowników platformy Pro, Pro+ i Premium.
Ręczne testowanie wsteczne może pomóc ci trochę opanować zła psychologia handlowania ponieważ będziesz do pewnego stopnia zaangażowany emocjonalnie. Metoda nie wymaga również żadnych umiejętności kodowania.
Z drugiej strony ręczne testowanie historyczne jest czasochłonne, ponieważ aby uzyskać wyniki, trzeba będzie przeanalizować wiele danych historycznych. Łatwo jest również popełnić błąd podczas śledzenia danych z przeszłości lub wyników. Ręczne testowanie wsteczne staje się również bardziej uciążliwe, jeśli próbujesz ocenić wiele ram czasowych.
Automatyczne testowanie wsteczne
Ta metoda weryfikacji historycznej pomaga wykorzystać technologię do sprawdzenia, czy Twoja strategia działa, zwykle przy użyciu kodowania w celu usprawnienia procesu. Pozwala wygodnie i szybciej testować strategie przez długi czas. Następnie możesz użyć wygenerowanych danych, aby wiedzieć, czy Twoja strategia jest odpowiednia i co należy dostosować.
Zautomatyzowane testowanie historyczne działa w taki sam sposób, jak ręczne testowanie historyczne. Będziesz także musiał wybrać ramy czasowe, swoje aktywa handlowe i strategię do przetestowania. Główna różnica polega na tym, że nie będziesz musiał konfigurować każdego procesu, spisywać każdego zamówienia i samodzielnie obliczać zysków i strat – wszystko to odbywa się automatycznie.
Głównym wyzwaniem związanym z automatycznym testowaniem wstecznym jest to, że być może będziesz musiał wiedzieć, jak kodować lub przynajmniej mieć łatwy dostęp do ekspertów w dziedzinie kodowania.
Wady testowania wstecznego swojej strategii
Chociaż testowanie strategii handlu kryptowalutami jest zawsze przydatne, istnieją pewne wady.
Sukces w przeszłości nie gwarantuje przyszłych wyników
Dostosowanie i udoskonalenie strategii w oparciu o wyniki danych historycznych może wpłynąć na jej skuteczność. Warunki rynkowe ciągle się zmieniają. Dlatego strategia, która działała dobrze w przeszłości, może nie działać dobrze w przyszłości. Możliwe jest również, że dane historyczne, z których korzystasz, charakteryzują się wieloma niekorzystnymi zdarzeniami rynkowymi, negatywnymi i pozytywnymi nastrojami itp.
Na przykład warunki rynkowe podczas blokady spowodowanej pandemią w 2020 r. mogą nie odzwierciedlać normalnego rynku warunkach, a wyniki uzyskane za pomocą takich danych mogą nie odzwierciedlać dobrze warunków rynkowych w przyszłość.
Rynek kryptowalut jest wciąż nowy
Rynek kryptograficzny jest stosunkowo nowy, a niektóre tokeny nie mają wystarczającej ilości danych, aby przetestować Twoją strategię. Na przykład, pomyśl o Shibie Inu; możesz uzyskać dostęp tylko do wykresów i danych z końca 2020 r., co może nie wystarczyć do zawarcia określonego wzorca.
Rynek kryptograficzny jest również młody i niestabilny, co utrudnia odkrycie określonych wzorców, takich jak forex i giełdy. W dużym stopniu cena Bitcoina nadal znacząco wpływa na cenę wielu innych kryptowalut.
3 ważne wskazówki dotyczące backtestingu kryptowalut
Poniższe wskazówki będą pomocne podczas testowania strategii.
1. Nie wybieraj danych
Upewnij się, że używasz losowych zestawów danych, a nie tylko zestawów, które wydają się faworyzować Twoją strategię. Nie powinieneś oszukiwać się, używając tylko danych z przeszłości, które sprawiają, że twoje strategie wyglądają dobrze. Ta praktyka spowoduje porażkę tylko wtedy, gdy korzystasz z danych w czasie rzeczywistym.
2. Bądź dokładny
Nie ma potrzeby się spieszyć. Bycie dokładnym pomoże ci wykryć wszelkie wady, które mogły zostać pominięte w analizie przyczynowo-skutkowej. Nie zostawiaj żadnego kamienia nie odwróconego. Aby być dokładnym, musisz wykorzystać jak najwięcej danych, aby zobaczyć, jak Twoja strategia działa w różnych sytuacjach rynkowych.
3. Nigdy nie będziesz miał idealnej strategii
Wszystkie strategie mają swoje wady lub momenty, w których doświadczają serii porażek. Wszystko, czego chcesz, to upewnić się, że jakikolwiek styl handlu, którego używasz, będzie opłacalny na dłuższą metę i przyniesie pożądane rezultaty. Będziesz także musiał zastosować pewne praktyki zarządzania ryzykiem, aby tak się stało.
Wybór stylu analizy historycznej
Testowanie wsteczne może pomóc Twojej strategii handlu kryptowalutami, jeśli przeprowadzasz ją poprawnie. Przy ustalaniu, co jest lepsze między ręczną a automatyczną weryfikacją historyczną, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak czas potrzebny na weryfikację historyczną, osobowość itp.
Ręczne testowanie wsteczne może być bardzo czasochłonne, a także może prowadzić do błędów. Z drugiej strony automatyczne testowanie wsteczne jest mniej uciążliwe, ale wymaga technicznego know-how do jego stworzenia lub dostępu do ekspertów, którzy mogą stworzyć wymagane oprogramowanie. Niemniej jednak te dwa sposoby weryfikacji historycznej okazały się niezawodne na wielu rynkach finansowych.
Informacje na tej stronie nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej ani handlowej i nie powinny być traktowane jako takie. MakeUseOf nie doradza w sprawach związanych z handlem lub inwestowaniem i nie zaleca kupowania lub sprzedawania jakiejkolwiek konkretnej kryptowaluty. Zawsze przeprowadzaj własną analizę due diligence i skonsultuj się z licencjonowanym doradcą finansowym w celu uzyskania porady inwestycyjnej.
