Proste vs. Wykładnicza średnia ruchoma: jakie są różnice i która jest lepsza?

Handlowcy kryptowalut często używają średnich kroczących do analizy technicznej w celu identyfikacji trendów rynkowych i określenia, kiedy wchodzić i wychodzić z pozycji. Najczęściej używanymi średnimi ruchomymi są prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA).

Jaka jest różnica między nimi? I jak możesz je z powodzeniem wykorzystać w handlu kryptowalutami?

Prosta średnia ruchoma (SMA) vs. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA)

Prosta średnia ruchoma jest narzędziem używanym w analizie technicznej do określenia kierunku ceny aktywów poprzez obliczenie średniej ceny w określonym okresie. Pomaga handlowcom dostrzec długoterminowe trendy na rynku, wygładzając krótkoterminowe wahania cen.

Wykładnicza średnia ruchoma jest podobna do SMA, ponieważ oblicza również średnią cenę aktywów w określonym okresie. Ale zamiast równego uśredniania ceny, dodaje większą wagę do ostatnich cen niż starsze stawki.

Jak obliczane są SMA i EMA

Obliczenie prostej średniej ruchomej aktywów kryptowaluty polega na zsumowaniu cen zamknięcia aktywów w określonym okresie i podzieleniu sumy przez liczbę okresów. Na przykład, aby uzyskać prostą średnią ruchomą z ostatnich 20 dni, podziel poprzednie 20 cen zamknięcia przez 20.

Aby zachować dokładność analizy, musisz przeliczać dane w miarę tworzenia nowych świeczników. Jeśli używasz 1-godzinnego przedziału czasowego, musisz przeliczać każdą godzinę, podczas gdy w przypadku harmonogramu dziennego obliczenia muszą być wykonywane codziennie.

Nadal korzystając z powyższego przykładu, zamiast równorzędnego obliczania wszystkich informacji, wykładnicza średnia krocząca nadaje większą wagę najnowszym danym. Można więc powiedzieć, że im dane są bliższe 20 dnia w przypadku wykresu dziennego, tym jest to bardziej krytyczne podczas analizy. EMA obejmuje również bardziej złożoną formułę matematyczną.

4 Podobieństwa między SMA a EMA

Mimo że pełnią one nieco inne funkcje, handlowcy kryptograficzni podobnie stosują zarówno SMA, jak i EMA. Rzućmy okiem na ich podobne funkcje.

1. Identyfikacja trendów

Możesz wiedzieć, czy trend jest zwyżkowy czy niedźwiedzi, korzystając ze wskaźników SMA i EMA, badając, czy cena jest powyżej lub poniżej wskaźników. Załóżmy, że cena jest wyższa od prostej lub wykładniczej średniej kroczącej. W takim przypadku jest w trendzie wzrostowym, a gdy cena jest poniżej nich średnie ruchome, ruch jest skierowany w dół.

2. Poziomy wsparcia i oporu

Możesz także użyć SMA i EMA do identyfikacji wsparcie i opór rynku aby pomóc Ci skutecznie handlować kryptowalutami. Kiedy cena spada poniżej którejkolwiek ze średnich kroczących i pozostaje poniżej niej, tworzy się średnia krocząca opór, a jeśli cena przekroczy średnią ruchomą i pozostanie powyżej niej, to stanowi wsparcie dla Cena.

Zrozumiesz to lepiej w ten sposób: punkty oporu powstrzymują wzrost ceny, podczas gdy wsparcie powstrzymuje spadek ceny.

Zrozumienie powyższego może ci również pomóc zarządzaj swoimi transakcjami za pomocą zleceń stop-loss i take-profit. Poziom stop-loss lub cena to miejsce, w którym chcesz zrezygnować z transakcji, jeśli nadal przynosi ona straty, podczas gdy poziom take-profit to miejsce, w którym chcesz zabezpieczyć osiągany zysk.

Kiedy jesteś w pozycji kupna, twój zysk może być przed następnym oporem, a twój stop-loss najlepiej jest umieścić poniżej wsparcia. Podczas sprzedaży najlepiej jest umieścić zysk przed następnym wsparciem, a stop loss powyżej oporu.

3. Potwierdzenie wyprysków

Zarówno SMA, jak i EMA mogą być używane do wykrywania i handlu wybiciami. Przełamanie ceny ma miejsce, gdy cena spada poniżej poziomu wsparcia i pozostaje poniżej niego lub przekracza poziom oporu i pozostaje powyżej niego. W tym momencie opór staje się wsparciem (w przypadku byczego wybicia), a wsparcie staje się oporem w przypadku niedźwiedziego wybicia.

Zalety SMA nad EMA

SMA mają stosunkowo proste obliczenia obejmujące podstawowe obliczenia arytmetyczne. Z drugiej strony EMA stosuje bardziej skomplikowaną formułę, co utrudnia wielu traderom zrozumienie. Jednak ta różnica może nie mieć znaczenia dla większości traderów, ponieważ większość platform transakcyjnych wykonuje niezbędne obliczenia automatycznie. Handlowcy muszą jedynie wprowadzić niezbędne zmienne.

Ponieważ SMA bierze pod uwagę średnią cenę w danych okresach, nie reaguje tak szybko na nagłe zmiany cen jak EMA. Dzięki temu jest bardziej niezawodny w wykrywaniu długoterminowych trendów. Ponadto może być lepiej używać go na rynkach o dużej zmienności cen, aby odfiltrować szum i stworzyć gładszą linię.

Zalety EMA nad SMA

EMA jest wrażliwa na nagłe zmiany cen, a daytraderzy mogą to preferować przy podejmowaniu decyzji na niestabilnych rynkach z szybkimi zmianami. Daje dokładniejsze krótkoterminowe sygnały dla trwającego trendu, ponieważ szybko reaguje na zmiany cen. Daje to przewagę w postaci szybkiego analizowania, otwierania i wychodzenia z transakcji.

Ponieważ SMA przywiązuje większą wagę do ostatnich cen niż SMA, może być łatwiej dostrzec krótkoterminowe trendy i odwrócenia niż w przypadku SMA. To sprawia, że ​​jest to przydatne w przypadku strategii handlu dziennego lub skalpowania.

SMA vs. EMA: Co jest lepsze?

Dwa rodzaje średnich kroczących mają zalety i wady; Twoje preferencje i warunki rynkowe powinny decydować o tym, którego użyć.

Jeśli lubisz, gdy rzeczy dzieją się powoli i chcesz długoterminowych trendów, możesz preferować SMA. Jeśli jednak czujesz się komfortowo w handlu na rynkach, na których wiele rzeczy dzieje się szybko i chcesz podejmować wiele szybkich decyzji, EMA może być lepszą opcją.

Typ średniej ruchomej z określonymi konfiguracjami może działać lepiej dla Twojej strategii niż inne. Dlatego musisz wypróbować SMA i EMA w różnych konfiguracjach w różnych warunkach rynkowych, aby wiedzieć, który działa lepiej dla Ciebie.

Średnie kroczące pomagają lepiej handlować

Włączenie SMA i EMA do swojej strategii handlowej ułatwi zrozumienie działań rynkowych, potwierdzenie trendów, uzyskanie sygnałów kupna i sprzedaży oraz szybsze zawieranie i zamykanie transakcji.

Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, lepiej jest podejmować decyzje handlowe, analizując kombinację wskaźników i działań cenowych, niż polegać na jednym wskaźniku przy podejmowaniu decyzji handlowych. Żaden wskaźnik nie jest kompletny sam w sobie.